【摘 要】
：
反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成果集中在反射马氏调节布朗运动的研究上,然而
论文部分内容阅读
反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成果集中在反射马氏调节布朗运动的研究上,然而作为布朗运动的拓展,Ornstein-Uhlenbeck过程是流体排队和利率期限结构建模中最重要的模型之一.因此研究反射马氏调节Ornstein-Uhlenbeck过程有着重要的意义. 本文主要讨论带双面(即正负)跳的马氏调节双边反射的Ornstein-Uhlenbeck过程,其中跳过程为一复合泊松过程,跳大小的分布被假设为服从一类双指数分布.进一步,模型的漂移、波动率以及跳参数均假设由一连续时间、有限状态齐次马尔可夫链调节. 本文的主要贡献是:证明该过程的平稳分布是一类交互积分-微分方程的解.进一步证明当马尔可夫链有两个状态时这类交互积分-微分方程的解的存在性和唯一性.最后我们利用有限差分方法计算了该交互积分-微分方程的解,并且讨论该过程平稳分布关于模型参数的敏感性.
其他文献
【摘要】伴随着资产市场的发展，以股价和房价为代表的资产价格的大幅波动给一国经济带来消极影响，同时也对央行的货币政策提出了挑战。本文从货币需求的稳定性、货币供给结构、货币政策的资产价格传导机制等方面展开分析，提出关注资产价格波动、灵活微调货币政策、有效释放预期的政策建议，并指出研究的方向。 【关键词】资产价格 货币政策 股价 房价 一、研究背景 资产市场在为经济增长提供杠杆推动作用的同时
摘要：本文以皖北煤电集团刘桥一矿北翼二水平里段乘人车场锚喷支护优化改进实践为例,介绍了通过优化岩石巷道锚喷支护设计，改进施工工艺，达到增强支护强度、提高工程质量、确保安全高效生产的目的。 关键词：锚喷支护 光面爆破 初喷 一、问题的提出及研究意义 锚喷支护作为岩石巷道施工的主要支护方式，在皖北矿区特别在刘桥一矿已经得到广泛的应用，岩巷锚喷支护率达到90%。但是，由于多年来对锚喷支护的机理
在小学数学教学中,教师要落实新课改精神,创新教学模式,改进教学方法,在教学中发挥自身的主导作用,凸显学生的主体地位,引导学生在自主学习中提升思维层次,在合作探究中提高
聚合物驱油技术已是我国大多数油田提高采收率的重要方法之一,聚合物驱油机理是在注入水中加入高分子聚合物,增加驱替相粘度,调整吸水剖面,增大驱替相波及体积,从而提高最终
在信息安全领域中,入侵检测是一种监控和分析系统事件的安全服务,其目的在于发现未授权方式下试图访问系统资源的行为和提供实时或准实时报警,并可分为误用检测和异常检测。
在文献[1]中,程波和柳柏濂研究了本原对称带号有向图的基指数和基指数集,证明了n阶本原对称带号有向图的基指数的可达上界为2n,并给出了其基指数集.在文献[2]中,程波和柳柏濂
无约束优化问题是实际工程中最常见的问题之一。这类问题虽然形式比较简单，但是对于某些大规模的或者非线性很强的问题，求解它们仍然是有相当难度的。信赖域方法是求解无约束优
Chaplygin气体方程组是一类简单而又重要的非完整系统的运动方程组，在研究非完整力学中具有重要的作用.本文研究气体动力学中等熵Chaplygin方程组的一类黎曼问题，包括三片常数