随着中国进入发展新时代,改革开放进一步深入,各大商业银行的改革步伐加快,风险管理意识和风险管理的水平都有明显进展。我国政府对金融风险的高度重视,促使商业银行深刻反思金融业可能存在的金融隐患,并深刻借鉴国内外风险管理的经验教训,进一步重视和完善风险管控措施。本文首先比较了 ES和VaR两种指标的特点,发现ES比VaR在风险管理上有更多的优势。但是,ES存在一些应用上的难点。然后,本文通过重新构建风险评估的统计学理论方法从解析解的存在性、风险的非负性、指标动态化等角度对资产担保贷款的风险评估模型进行了改进。此外,本文使用Logit模型和SVM模型构成的混合预警模型对资产担保贷款的风险评估模型进行检测,发现混合预警模型可以显著提高资产价格波动时违约风险行为的抓取率。最后,本文对资产价值的动态评估方法进行了归纳,并提出关于金融风险管理的若干意见。本文围绕商业银行资产担保贷款中的担保资产贬值风险进行探讨,讨论了现代商业银行的风险识别和风险缓释机制,建立了统计学上具有实践意义的违约风险评估模型,并分析了业务面和政策面的应对措施。本文构建的模型是基于ES度量的风险评估模型,可以有效地对资产担保贷款风险进行动态评估和预警。