随着我国期货市场体系的不断丰富和完善以及投资者风格的转变,期货市场作为一个复杂系统其风格也处于不断变化之中。这一不断变化的状态使得对市场性质和特点的高时效、高质量反映成为了对构建期货投资组合及交易策略相关因子的新要求。面对这样的市场需求,期货市场的相关因子体系必须要结合时下的新环境新技术不断的更新发展,在对期货市场特点进行更有效的刻画的同时尽可能与期货投资者越发多元化的投资偏好相匹配。本文运用复杂网络理论,选取我国商品期货市场54个可用期货品种作为网络节点,以每个期货品种主力合约对数收益率间的相关性为连边,构建出了我国期货市场收益相关性网络。分析了我国商品期货品种之间的相关性,并对我国商品期货收益相关性网络的整体特征进行了分析。该网络的特征分析结果表明,我国期货收益相关性网络在阈值较小的情况下是一个典型的小世界网络。该网络中心的地位由能源化工类的期货品种所占据,这一类的期货品种收益对整个期货收益相关性网络影响较大。通过分析期货收益相关性网络的各节点特征指标,选取出加权度、聚类系数、特征向量中心性三个候选复杂网络因子,通过在样本数据期间内每月和每季度的期货收益相关性网络相应因子值的大小排序来构建投资组合,利用聚宽量化交易平台采用“趋势跟踪双均线+百分比追踪止损”交易策略来获取各投资组合在下月及下季度的收益数据,并通过检验不同因子值大小投资组合的收益率差值序列的显著性来判断因子的有效性,分析使用所得到的投资组合在未来的量化交易中获得的收益情况。本文通过我国商品期货收益相关性网络所得到的加权度和聚类系数两个复杂网络因子可构建出具有显著正收益的投资组合,既丰富了我国期货市场的相关因子体系,也对我国期货市场的量化投资交易策略的设计和构建具有一定的参考和帮助作用。