【摘 要】
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随着“经济全球化”的深入,全球各国的金融市场已不再是一个单一的市场,相反,各国的金融市场已经连成一个整体,只要有一国的市场波动较大,别的市场也会有相应的反馈,尤其是发达国家的金融市场,更是牵一发而动全身。于是,自身的金融风险已经成为全球各个国家各个金融机构关注的重点,应运而生的“全面风险管理”同时也被提上日程。其中“风险”是个抽象的名词,要清晰的了解它则需要通过数学的方法将其量化,这样才能跟清晰明
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随着“经济全球化”的深入,全球各国的金融市场已不再是一个单一的市场,相反,各国的金融市场已经连成一个整体,只要有一国的市场波动较大,别的市场也会有相应的反馈,尤其是发达国家的金融市场,更是牵一发而动全身。于是,自身的金融风险已经成为全球各个国家各个金融机构关注的重点,应运而生的“全面风险管理”同时也被提上日程。其中“风险”是个抽象的名词,要清晰的了解它则需要通过数学的方法将其量化,这样才能跟清晰明了直接的识别风险,进而才能控制这些风险。在识别与控制风险的方法中,有一些传统的量化方法,比如方差法和β法,但是在使用这两种方法的的时候存在着一些特定的假设与现实中的金融市场情况不同,所以其量化的结果并不能完善的表述风险。 由于风险的不确定性、模糊性,本文通过一个全新的视角——模糊数学出发,利用模糊数学中S型函数的隶属函数重新计算VaR,得到一个更加接近现实的量化手段。 S型函数有着优良的性质,在2002年,诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼(Daniel·Kahneman)教授就利用了S型函数将心理学应用到了经济学。由于中国的经济受政策这种心理影响颇大,故本文也将继续使用S型函数,经过与传统的计算VaR方法的对比发现传统的VaR计算方法有一个明显的缺陷,那就是模型风险。在此本文使用了最优化方法,避免了求分布函数,避免了模型的风险。
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