带干扰的索赔次数相依风险模型的破产问题

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在风险相依的条件下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。文对以下带干扰的相依风险模型的破产问题进行了研究:(1)考虑了带干扰的索赔次数相依的风险模型,该模型假设保费随机收取,而两险种的索赔过程是通过一个共同的索赔过程相关,讨论了在不同保费计算原理下相依性对保费的影响,并用鞅方法得到了其最终破产概率及Lundberg不等式;通过比较Lundberg指数,得到了相依性都增大了风险过程破产概率的结论;最后结合实例进行了数值计算。(2)考虑了带干扰的保费随机收取具有n种索赔次数相依的风险模型,该模型假设保费随机收取,第k类风险引起的索赔分为主索赔和副索赔的情况,而一个主索赔引起的副索赔的索赔次数服从二项分布。得到了模型的一些数字特征和性质;利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。
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