本文在经典风险模型的基础上,围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列进行了推广,并把通胀率、利率及带干扰等因素考虑进去,讨论了几类双险种风险模型的破产概率。第一部分首先给出破产理论的简介及系统的介绍经典风险模型本部分分二章,第一章主要介绍破产理论的产生及发展,对破产理论有一个初步的了解。然后给出经典风险模型,给出了破产概率的定义及lundberg不等式,对经典风险模型的研究成果及推广方向做了一定的介绍。第二章主要介绍了点过程、鞅论及布朗运动的一些知识。第一部分从整体上给出了经典风险理论的大概轮廓,为下面的研究打下基础。第二部分几类双险种风险模型的讨论本部分由三章组成,考虑到现实情况,通过对经典模型的改进,首先第三章主要讨论了在引入常利率带干扰情况下的双险种风险模型,建立新的模型后求出其破产概率并给出一些重要的结论。第四章在考虑离散时间模型的基础上,研究了一类双险种的复合二项风险模型,把保费到达过程推广到与时间相关的复合二项过程,由此得到了最终破产概率的一般公式和上界估计等。第五章主要是建立在稀疏过程下带干扰的Cox双险种风险模型,然后应用鞅论的方法研究其破产概率,得出最终破产概率。