流动性管理是每个商业银行都要面临的问题。流动性管理绝对不是一个简单容易的事情，商业银行还没有很好的解决这一问题。我国商业银行同国际上先进国家的商业银行相比，还有自己的特点，这些特点影响其流动性管理，自然也影响流动性管理中量化分析的思路。 这些年来，我国各项改革在深化，金融市场在发展，货币政策工具逐渐增多，但由于国有企业改革任务没有完成，预算软约束依然存在，所以资金需求对利率调整的反应不够敏感；再一个我国基本上还是处于利率管制状态，各家商业银行之间的对存贷款的定价权很小；所以在商业银行流动性管理上，与西方商业银行存在较大分别是：我们商业银行流动性管理中利率变动的因素对流动性影响很小。 我国商业银行的资产负债表同西方先进银行的资产负债表的构成不同：我国商业银行没有主动性负债；我国商业银行用于交易类的资产占比很小；我国商业银行没有开展资产证券化的业务，资产的流动性较差；我国的商业银行缺少管理风险的金融衍生工具；我国商业银行与客户的和约中，给予客户很多的选择权，并且客户违约倾向较高。这与西方银行差别较大，对流动性分析方法有很大的影响。 我国商业银行的特点，决定我们的流动性管理不能照搬西方商业银行的方法——实际上西方商业银行也未能很好的解决其流动性管理问题。我国商业银行流动性管理的思路应该是：从中长期看，只能根据银行吸收存款的能力，来安排资金运用；从短期看尽可能降低备付来提高收益；同业市场的短期借款只能用来做为头寸调度的“润滑剂”；流动性管理管理必须结合收益、利率风险管理来安排银行的资产负债结构。 本文的题目是：我国商业银行流动性管理的量化分析。在进行流动性管理的量化分析时，管理思路决定分析目标；分析方法选择时，要关注我国银行的特点。 本文量化分析目标是：第一、短期的流动性备付应如何准确计量；第二、如何预测存款增量；第三、如何根据流动性和其他的约束分析资产负债的配置。本文的成果是：根据我国银行的特点，给出了一套不同于以前的技术分析方法，并浙江大学硕士学位论文我国商业银行流动性管理的量化分析从规范分析、实证分析两个方面论证了该方法的正确性、准确性。本文不对流动性管理中的流程及组织构架做分析。 本文第一章，讨论了流动性管理的概念。这里主要内容有:流动性管理的意义及目标，流动性供给、流动性需求，流动性管理的思想变迁，常用的流动性计量指标。这一章是流动性管理的综述，本章提出的流动性管理的基本概念，为以后的深入分析做好准备。 本文第二章是深入研究流动性计量指标，在指出现有指标不足的基础上，根据我国现在的实际情况，引入四个综合性的指标:自营存贷款波动率(VRAI，EI);同业存款波动率(VR户JE2);短期借款依赖比率(VRAI…E3);自营存款增长速度(V凡叹，E4)。本章论证了构建这些综合指标的理由，并给出统计时适用的技术方法。 本文第三章研究流动性约束的量化方程。考虑到流动性管理不能单独进行，还要考虑收益、利率风险因素，本章给出了其他相应的约束。 本文第四章是建立一个流动性决策的优化模型。约束条件在第三章给出。本章重点是如何利用模型来分析实际中的种种问题，并给出了计算机实现。 流动性管理，要根据新的情况，不断做出调整。利率的市场化，资本市场与货币市场的连通，将对流动性管理产生深远影响。本文第五章将分析这些变化对流动性指标和决策模型的影响。 本文针对我国的实际情况，为商业银行的流动性管理提出了一个分析的框架，并对流动性指标、指标的统计方法、决策的优化模型做了细致的研究。无论是理论框架还是具体方法都有很强的实用性。