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我的论文主要分成两个部分:第一个部分介绍结构化产品,设计原理和流程,以及通常的定价方法。第二个部分我采用上述原理和设计方法,我得到了一个以伊利股份(SSE:600887),贵州茅台(SSE:600519),涪陵榨菜(SSE:002507),好想你(SSE:002582)及双汇发展(SSE:000895)为标的的结构化产品。并对产品的风险和最主要影响因素进行了研究。在第一部分中,我首先回顾了结构化产品国内外研究的现状,认为目前国内研究均在原理的层面,虽然有一些文章确实对产品设计本身的风险,影响因素进行了研究,但均深度不够。这个为我后文的研究提供了方向性的指引。此外我还对结构化产品的历史及对资本市场的作用进行了一定回顾和分析。之后我重点分析了结构化产品的定价及其原理,这一部分将是后文中间定价的主要理论基础。第二部分中,我对产品进行了设计,主要采用蒙特卡洛模拟的方法,以最小期权为基础,设计出来一个针对风险偏好型人群的产品。同时也尽可能的分析了一些风险因素和执行风险。此外对产品的敲定价格(Hurdle Rate),票面利率(Coupon Rate)进行了敏感性分析。认为该产品是高风险,高收益的风险型产品,只有对于该行业及其股票较为有信心的投资者有较强的吸引力。