【摘 要】
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我国改革开放以来,各领域都蓬勃发展.尤其以金融保险行业为甚.其不断的创新应用使得金融公司本身承担和面临的风险不断提高.加之整体经济格局波动也随着社会发展逐渐加大,金融企业对于风险的管控需求越来越大.基于此,本篇文章研究了现金管理模型.该模型在保险公司的日常运营方面有着广泛的应用.因为已经有很多文献从保险公司盈利最大化的角度提出了自身的模型和理论,但很少有文献对于保险公司的运营风险有系统深入的研究.
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我国改革开放以来,各领域都蓬勃发展.尤其以金融保险行业为甚.其不断的创新应用使得金融公司本身承担和面临的风险不断提高.加之整体经济格局波动也随着社会发展逐渐加大,金融企业对于风险的管控需求越来越大.基于此,本篇文章研究了现金管理模型.该模型在保险公司的日常运营方面有着广泛的应用.因为已经有很多文献从保险公司盈利最大化的角度提出了自身的模型和理论,但很少有文献对于保险公司的运营风险有系统深入的研究.据本人所知,该现金管理模型是应用在该领域的第一个理论模型.对于保险公司的实际运营情况,我们知道,其通过对市场的判断,其中包括对未来的预期及对客户和竞争对手的分析,来调整保费政策,保险公司所要达成的其中一项目标是使模型中的目标泛函达到最优,即使保险公司的运营风险达到最小.这篇文章有两处独特之处.首先,本文使用了较先进的数学工具,系统性的应用了正倒向随机微分方程组.其次,由于状态方程下有约束条件,所以本文应用了拉格朗日乘子去约束.综上,本文对在确定利率下选取最优保费使得保险公司运营风险达到最小的问题做了较为详细完整的阐述.抛开这个应用模型不谈,本篇文章的数学理论基础是求解微分方程组的线性二次型问题.
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