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不良贷款是制约我国银行业发展的主要瓶颈,如何控制信用风险,顺利实施巴塞尔新资本协议,提高银行的风险管控能力,成为当前的重要课题。
目前我国处于改革发展阶段,无论是企业内部经营机制,还是外部经济、政治环境都与其他国家和地区有很大差异,地区和行业之间也有各自的特点,因而必须研究我国不良贷款的自身结构特征,才能找到适合我国银行业发展的道路。
首先,本文从债务结构、债务人结构角度分析了我国不良贷款的结构特征,发现其潜在规律。其次,本文深入分析了我国不良贷款的违约损失率结构特征,结果表明风险缓释技术、现代企业制度、行业、风险暴露规模等都对违约损失率有显著影响。在此基础上,本文利用Logistic回归、判别分析和支持向量机等技术建立了多种违约损失率判别预测模型,为商业银行和资产管理公司研究定量模型提供了新思路和实证结果。此外,基于实证数据是历史经验积累的假设,本文又利用判别分析技术,构建了我国不良贷款处置方式选择模型,为处置决策提供支持,以降低处置成本,提高回收率。最后,本文就管控信用风险给出建议,为商业银行和资产管理公司提供了理论框架与实务借鉴。