Copula理论与极值统计的应用

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Copula用来描述多元随机变量的一维边缘分布与其联合分布之间的函数关系。Copula的精妙结构和潜在价值使其理论得到较快发展,成为近年来一个热门。通过Copula函数,可以捕捉到变量间非线性非对称以及分布尾部的相关关系,这让它在极值分析和对极端现象的预测中大有作为。本文主要研究了Copula的理论与极值统计的应用。
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