随着我国国民经济的发展,居民资产与日俱增,资产管理行业迎来爆发式发展。为了抓住这个历史机遇,LF私募基金公司在2017年开始筹备成立。由于在商品期货领域的经验不足,还没有一套完整的、有效的交易策略,因此,设计交易策略成为LF公司首先要解决的问题。这个交易策略还收到两大现实因素的制约,首先是LF公司首批管理资金的抗风险能力较差,无法接受大幅亏损,但同时对收益的要求也不高;其次是公司基本面研究人才储备不足,暂时不具备深入研究基本面的能力。因此,本交易策略力争实现适中的回报率、较小的资金回撤、避免净值大幅波动,同时在交易方法上以技术分析为主,基本面分析为辅。为了满足上述要求,本策略采取了“以小时线为操作级别,追踪120周期均线的趋势交易方法”,并辅以基本面分析识别交易机会。本策略综合了若干经典交易理论和交易方法,具有一定的独创性。从历史模拟回测和实际交易的结果来看,基本达到了设计目标,具备较高的应用价值。