商业银行理财产品规模逐年扩大且成为银行重要业务和收入来源,并对货币政策产生一定影响。但近年理财产品收益率频频出现零值的不合理现象,折射出对理财产品收益风险特征提示的不足以及选择评价指标的缺失。本文将银行理财产品分为债券及货币市场类理财产品、银信合作类理财产品和结构性存款产品。债券及货币市场类理财产品和银信合作类理财产品收益相对固定,风险较小,因而着重进行了收益率的统计和决定机制分析,通过回归的方法找出影响产品收益率的宏观、微观因素。结构性存款收益率挂钩其他资产,具有一定风险性,因而通过蒙特卡洛方法仿真模拟标的资产走势,根据条款计算产品收益率并进行正态分布拟合求出收益率的期望和标准差作为收益和风险特征的描述。在明晰了各类产品的收益风险特征后,文章设定了一系列的量化指标用来评价银行理财产品,包括收益风险综合评价指标、下端风险评价指标及超额收益评价指标。并用Matlab及GUI编制了可视化界面,计算这些指标。通过大量样本的验证测算证实了指标体系的可用性,可按照Sharp Ratio等指标对理财产品进行排序和选择。