在消费全面升级的当下,青年一代的消费意识和消费观念正逐渐发生改变,信用消费深入人心。信用消费俨然已成为了大众群体尤其是青年一代的首要支付方式,因此互联网金融也应运而生。作为互联网金融企业,无疑希望在合规经营的前提下尽可能减小贷款合约的损失。当贷款合约成立后,常见的三类事件分别为客户提前还款、客户违约及正常还款。故而本文针对这三类行为,借助Cox模型对提前还款和违约行为的影响因素展开了相应的研究。本文首先利用Lasso-Mcp正则化的方法对150个变量进行了筛选,再通过Cox模型对提前还款和违约行为进行因素研究,进而得到影响客户提前还款和违约的因素特征,主要是客户两大类信息:其一是个人信用历史类信息(历史严重逾期次数)、个人对信用是否看重(第一张信用卡时间或是否有房贷),其二是针对用户信用的综合评价得分。其次在竞争风险模型下得到了两类行为在贷款时期内累计发生率的变化情况,揭示了当P2P企业进入稳健经营期时,需要对客户提前还款行为进行提前部署,因为在中长期贷款中,客户提前还款行为相对违约行为更易发生且其增速也更快。最后结合实证分析的结论阐述了对中国互联网金融行业未来发展的建议。