伴随着国内期货市场的迅速发展，期货市场服务实体经济的功能不断得到加强，通过对于期货市场的灵活操作，企业可以提前锁定生产成本，在对产业链上下游的品种进行套期保值后，能够有效规避了现货价格的剧烈波动。国内大豆压榨市场对国际大豆价格依赖性较强，国内外频繁波动的大豆价格给相关企业带来了较大的运营风险，而国内大豆、豆粕和豆油期货都已经发展的比较成熟，因此通过期货市场压榨套利能够很好的帮助相关企业降低风险锁定收益。但是相对于国外期货市场成熟的套利理论和操作方法，国内关于大豆压榨套利的研究仍然比较少，而且更多停留在理论上的验证，而非实务上的策略研究。在上述背景下，通过总结前人关于跨品种套利和神经网络应用的研究，本文以协整理论为基础，对大豆、豆粕和豆油期货市场之间的套利进行研究，根据均衡回归模型和人工神经网络模型来构建适用于我国豆类市场的套利策略，而后对各种套利方案的表现做出比较。因此本文对于结构的安排如下：第一章前言部分，首先对论文的研究背景和选题意义进行说明，而后阐述了本文的创新点和研究方法，对本文研究框架进行全局性的把握。第二章是文献综述部分，梳理了国内外学者在跨品种套利方面的成果，并对神经网络在金融市场价格预测上的应用进行回顾。在第三章首先介绍了协整理论，协整理论作为本文构建套利策略的基础，对于策略的风险控制也有重要指导意义，然后对人工神经网络模型的基本结构做出说明，详细介绍了Elman神经网络模型。作为本文最重要的实证部分，第四章检验了我国豆类期货市场的平稳性，在其都为一阶单整的基础上，对三者间的协整关系进行判断，推导出套利头寸中各个合约的比例，并依据误差修正模型对接下来套利策略的交易时间进行控制。第五章在前文的基础上分别构建基于均衡回归模型和人工神经网络模型的套利策略，对样本内外的实证结果做出比较分析。第六章对本文进行总结和展望，为日后期货市场的套利研究提供建议。实证结果表明，虽然回归速度较慢，但是在大商所上市的大豆、豆粕以及豆油期货之间仍存在长期协整关系。在经过一系列的开平仓规则设定后，基于协整关系构建的均衡回归套利策略和Elman神经网络套利策略在样本内外均能获得可观的正向收益。