对于保险公司来说,风险管理的一个可行的方案是在可能发生破产前及时得到预警。在初始盈余确定的情况下,是否破产取决于保费的积累以及保险公司的理赔费用。本文中,我们在带有常红利边界的复合二项模型的基础上,设计一个再保险预警系统,即在一系列周期性的风险探测时点判断是否达到再保险条件,并在达到该条件的时间周期内购买比例再保险,以减少破产的可能性。为了验证该预警系统的有效性,我们在给定的有限时间内,通过对比有预警系统和无预警系统的情况下盈余值以及累积红利贴现值的变化。我们得到以下结论:该预警系统降低了保险公司设立保险初期的现金投入,同时有效缓解了保险公司运营期间面临破产的压力并能提升公司的价值。此外,在本文后半部分,我们使用萤火虫算法,通过求解预警系统和模型中的未知参数,并得到最优累积红利贴现值。第一章是绪论部分,该章主要介绍了相关的研究背景和研究现状,随后引出本文的研究方法和创新点,最后对整体框架作了一个简单的说明。第二章是预备知识,本章中我们对论文涉及的基础知识进行详细的说明。第三章首先是从索赔量的分布以及初始盈余的变化两个方面对破产时刻T的规律进行分析,随后利用破产时刻T对预警时刻点进行定义,最后从单个预警时刻点推广得到一个预警探测点序列从而构造出整个过程的再保险预警系统。第四章我们在带有预警系统的盈余模型中引入常红利边界,通过累计红利贴现值(值函数)来衡量公司价值。分析预警系统中各个参数对累计红利贴现值的影响,并通过数据对比说明带有预警系统的盈余模型能提高公司价值以及抗风险能力。第五章给出最优值函数满足的方程,使用萤火虫算法对值函数进行最优化计算,并得到最优值函数所对应的各个参数值,最后依据随机模拟方法给出一个数值计算实例,实例显示再保险预警系统对整个盈余过程有正向作用。最后一个部分主要是对整篇文章的思路和结果作一个简要的总结,随后指出本文的研究意义以及往后研究需要考虑的问题。