随着我国经济的快速发展和流动性过剩导致的居民消费价格指数(CPI)走高,以及在前几年,一直处于高速发展状态的房地产市场,促使我国商业银行的住房贷款业务迅速发展。然而风险也不可避免的伴随着经济的发展而产生,我国商业银行的经营管理和风险防范与蒸蒸日上的个人住房贷款业务之间也存在着不相适应的一面。近些年来,基于持续走高的商品房价格,中低收入家庭大都采取个人住房按揭贷款的方式购买住房,对我国商业银行而言,迅速增加了其住房贷款业务总量。然而,由于我国个人住房按揭贷款的模式和运行机制尚不成熟等原因,导致我国商业银行面临着各种各样的风险,例如市场风险、操作风险以及信用风险等。目前,在个人住房按揭贷款方面,国际上认为,贷款后3-8年是违约风险的多发时期,因此,现阶段,就银行来说,正面临着较为严重的住房贷款违约率。基于此,本文在研究个人住房按揭贷款风险时,以H银行为例,分析其影响因素,并提出相应的对策建议。本文首先叙述了选题的背景及问题的提出、目的及意义,查阅了大量的国内外关于个人住房按揭贷款风险的相关文献,提出了本文的研究方法、思路,并指出本文的创新与不足之处;其次,是对个人住房按揭贷款风险的理论基础进行概述,包括信息不对称理论、信用风险理论、操作风险理论、市场风险理论和流动性风险理论;然后,简要介绍了H银行青岛分行按揭贷款业务,主要包括相关概念的确定、操作流程的介绍以及审查审批规则的依据,阐述在个人住房按揭贷款方面,H银行青岛分行所面临的风险分类,主要包括假按揭风险、借款人风险、抵押物风险、银行自身风险;第四,分析变量的选取、样本的选择以及模型的构建。本文以2012.01-2015.12期间H银行某分行的1713个贷款样本为研究对象,通过分析结合实际情况,选用了18个变量,对变量进行了统计分析,并采用了因子分析法、判别分析法和逻辑(Logistic)回归模型分析三种分析方法;第五,是本文的重点部分,根据所选择的变量,采用因子分析法以降维的形式消除变量之间的多重共线性,构造一组新的因子变量。以新的因子变量为基础,利用判别分析法构造判别函数,可用于判别未知样本的分类。通过逻辑回归分析,研究各个因素对个人住房按揭贷款风险的影响方向和影响程度;最后,通过本文的分析,对H银行青岛分行如何防范个人住房按揭贷款风险,提出了对策建议。