在当前国家经济转型,大力引导资本市场发展,直接投融资比重上升,间接融资去杠杆比重下降的背景下,零售信贷在银行的信贷业务占比会进一步加大,而个人住房抵押贷款是银行传统信贷业务的大头,如何做好个贷风险管控,助推个人住房抵押贷款发展,社会总福利最大化的同时,提升经济资本回报率是金融业关注的重点。先前有不少国内住房抵押贷款违约风险影响因素的研究,一般集中在2008年美国次贷危机后的2009、2010年,国家正处于调控转向期间,而且由于政策的滞后效应,基础资产的房价还在上涨,风险被掩盖,违约风险影响因素研究存在局限性,2010重新启动调控,2012年年初宏观调控效果显现,伴随着房价逆转下跌、GDP下降、利率上升等宏观经济的不利影响,不良贷款开始攀升,风险开始暴露,到了2015年房地产才有所复苏。本文以个人住房抵押贷款违约风险影响因素为研究对象,基于房地产经历了高速发展、调整、低谷、复苏相对完整周期的背景下,试图再次识别不同区域影响我国个人住房抵押贷款违约风险的主要因素,使数据更完整、结论更可靠,为信用风险量化研究提供一定的基础,特别是为个人住房抵押贷款方面的违约风险进一步提供一些研究成果。本文首先借鉴国内外学者一些具有启示性和指导性的成果,确定本文研究变量和模型的选取；其次,选取某国有银行信贷管理系统杭州、温州共198个正常贷款样本和156个违约贷款样本,利用SPSS Version 19统计软件中的因子分析、判别分析、聚类分析方法对样本数据进行对比分析处理。形成如下结论：1、不同区域经济发展特性决定了宏观经济因素对个人住房抵押贷款违约的不同的影响。温州地区违约对GDP、CPI、房价涨跌、居民人均可支配收入、居民人均生活费支出5个宏观经济因素反应敏感,杭州地区违约对居民人均可支配收入、居民人均生活费支出2个宏观经济因素反应敏感。温州作为外向型经济类型相较杭州多元化经济类型,违约对GDP、CPI变量波动更为敏感；温州地区相较杭州地区,对房价变量波动敏感,温州地区可能存在房产泡沫,存在理性违约的可能性。实证了宏观经济因素对个人住房抵押贷款违约在不同区域的影响程度,弥补了在此领域的缺乏实证研究的遗憾,同时为实施不同区域差别化信贷政策提供了重要依据。2、按样本相似性特征进行快速聚类分析,将杭州、温州地区分为三个类别。本文进一步研究发现,杭州地区高风险群体为高收入个体商户老板群体、中等风险群体为高学历单身青年购房群体。其中,高收入个体商户购房群体的违约风险最高,在经济下行的背景下,风险尤为突出；收入支出比是高学历单身青年违约主要因素,是当前我国商业银行尽职调查的主要内容。温州地区分别代表了个体商户老板购房群体、高收入购房群体,其中,温州个体商户老板购房高风险群体与杭州高收入个体商户购房群体,违约影响因素基本一致,GDP是该类群体违约的关键因素；温州高收入购房群体虽然属于中等风险群体,但该购房群体违约关键因素宏观层面包含了房价同比涨跌,存在投资购房的倾向,是当前银行风险防控的重要对象。3、杭州地区应用独立样本比较均值T-校验研究得出了影响高收入个体商户老板群体违约风险的关键因子按重要性排序依次为居民人均支出同比增幅、居民人均收入同比增幅、GDP同比增幅、CPI同比增幅、职务,宏观经济因素对该类群体违约影响更大；影响高学历单身青年购房群体违约风险的关键因子按重要性排序依次为收入支出比、居民人均收入同比增幅、借款年龄、每月应还,微观因素中收入支出比对该类群体违约影响更大。温州地区同样应用独立样本比较均值T-校验研究得出了影响温州个体商户老板购房群体违约风险的关键因子为GDP同比增幅,宏观经济因素是该类群体违约的关键因素,结论基本与杭州高收入个体商户老板群体违约因素一致；影响温州高收入购房群体违约风险的关键因子按重要性排序依次为职务、借款总额、房价同比涨跌、房屋总价、单位性质、收入支出比、异地购房、首付款、每月应还、个人年收入、房屋面积、收入同比增幅,微观因素与宏观因素都对该类群体违约产生重大影响,特别是该购房群体违约关键因素宏观层面包含了房价同比涨跌,存在投资购房的倾向。上述研究成果为个人住房抵押贷款风险管理提供经验证据。