经济理论表明利率期限结构中包含着有关经济增长、通货膨胀和利率等主要宏观经济变量的信息。随着我国利率市场化的稳步推进,利率的资源配置功能将会不断加强,对我国利率期限结构中所包含的经济信息的研究具有重要的现实意义。文本对我国主要宏观经济变量与利率期限的关系进行研究。本文第一章为利率期限结构的研究综述,重点介绍了对利率期限结构与经济增长、通货膨胀和利率之间关系的研究情况。第二章介绍了主要宏观经济变量与利率之间关系的相关理论,并且利用理论理性预期模型进一步从理论上对宏观经济变量与利率期限结构之间的关系进行分析。第三章利用向量自回归仿射期限结构模型从期限利差对宏观经济变量的预测能力,宏观经济变量对不同期限利率和不同期限利差的影响三个方面对我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系进行了实证研究。第四章在理论与实证分析的基础上,对我国利率期限结构在经济景气波动和货币政策研究方面的作用进行了讨论。