金融危机的爆发向全球的金融界、政界、学术界敲响了金融监管的警钟，巴塞尔协议Ⅲ随即应势而生，突出强调了宏观审慎监管的重要性。在此宏观背景下，建立一套科学合理的宏观审慎监管体系成为我国金融业的当前要务。本文主要分为五大部分:第一部分对国内外宏观审慎监管的研究情况以及本文的研究思路进行了简要介绍；第二部分介绍了宏观审慎监管的概念、特征、体系构成、风险控制机制以及我国实现宏观审慎监管的瓶颈分析及路径设想，得出结论认为我国实现宏观审慎监管的首要步骤是建立一套完备的宏观审慎监管预警体系；第三部分对国际上现有的宏观审慎监管预警指标集进行了介绍与对比，并通过实证检验证明已有的指标集对中国银行业并不适用，并总结出值得借鉴的国际经验为第四部分提供参考依据；文章的第四部分根据第三部分的研究结论借鉴了BLISHER金融体系脆弱性评估体系框架，选取风险预警指标并建立了适合中国银行业的宏观审慎监管预警指标集，随后采用实证检验的方法证明了该指标集的有效性。本文的第五部分为基于上述研究的政策建议，为我国构建宏观审慎监管体系提出了切实可行的建议。