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系统边际电价(System Marginal Price)是反映电力市场中电力商品短期供求关系的重要指标之一，是联系市场各方成员的经济纽带。因此，能够准确预测系统边际价格将具有重要意义。本文针对系统边际价格的变化特点，运用GARCH构建了新的预测模型，提高了电价预测的准确性。首先，本文运用统计信息量，对不同电力市场中系统边际电价的异方差特性进行了剖析；其次，运用GARCH方法构建了系统边际价格的预测新模型；最后，采用英国电力市场和澳大利亚新南威尔士电力市场的实例数据，进行了本文模型的实证研究，验证了本文模型的准确性和有效性。