中小商业银行在促进地方经济有效增长、支持中小企业发展、化解地方金融风险和扩大社会就业等方面发挥着极其重要的作用。然而,随着我国金融业的全面开放和全球一体化的不断深入,银行数量不断增多,金融市场竞争加剧,中小商业银行除了要面对五大国有银行的竞争,还必须面对来自国际金融业的冲击。我国中小商业银行要提高自身的竞争能力,就必须找准市场定位并在此基础上有针对性地发展业务。同时,我国的微小企业融资难问题一直没有得到有效解决。改革开放以来,微小企业已经成为我国经济发展的一支重要力量。微小企业在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用,对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。国内外研究及实际显示,发展微贷业务具有很大的盈利空间。微小企业贷款属于关系型贷款,而中小商业银行因其地域条件、组织结构等因素在发展关系型贷款中较大银行而言具有比较优势。中小商业银行发展微贷业务既可以发挥自己的优势,又能缓解微小企业融资难题。本文站在中小商业银行的角度,在借鉴信息不对称理论、关系型贷款和小银行优势假说的研究基础上,按照提出问题、分析问题、解决问题的逻辑思路来研究我国中小商业银行发展微贷业务的现状、问题及其矛盾的关键,具体包括以下内容：第一章,结合研究背景,在分析归纳中小商业银行的市场定位和发展理论以及微小企业融资有关的大量文献的基础上提出本文需要研究的问题,研究思路以及创新点。第二章,对相关概念进行了界定,并梳理了与本文研究内容相关的理论基础,为后文的研究做好铺垫。第三章,结合相关理论基础与我国中小商业银行发展微贷业务的现状,分析其存在的问题。第四章,通过数学模型的构建,分析贷款利率、抵押物价值、交易成本等因素对贷款风险及银行期望净收益的影响,为下文提供依据。第五章则从几个方面分别提出我国中小商业银行发展微贷业务的具体策略和方法。在国家开发银行的带领下,我国中小商业银行从2005年开始重视微贷业务,相继推出了多种微贷产品,并取得了初步成效。但仍然存在着中小商业银行对微贷的支持力度不足,微贷产品利率普遍偏高,银行过度重视抵押物以及微贷业务难以形成横向规模效应等问题。本文模型的构建建立在前人的研究模型基础之上,并考虑了企业的交易成本以及中小商业银行所特有的关于微小企业的业务开发期权价值。通过对贷款模型的分析可以得出以下结论：第一,当抵押物不足值时,抵押贷款的风险要高于信用贷款。此时,提高抵押物价值将导致信贷市场上的逆向选择现象。但是,由于抵押物价值的存在,中小商业银行发放抵押贷款所带来的期望净收益并不一定比信用贷款低,具体情况要根据抵押物价值C与抵押物的变现率k而定。第二,在信用贷款下,贷款风险随贷款利率的提高而加大。利率的提高除了给银行期望收益带来收入效应以外,也会带来风险效应,二者之间的综合作用,才能判断利率的提高是否有利于银行期望净收益的提高。在抵押贷款下,当抵押物价值超过一定标准后,银行提高贷款利率将会使市场中高风险企业被淘汰,留下风险较小的企业,在一定程度上避免了逆向选择的发生,也有利于银行期望净收益的提高。但是,当抵押物较少的时候,利率的提高将使得贷款的风险加大,同样对银行净收益来说除了带来收入效应外也会带来风险效应。第三、企业为借款所提供的抵押物价值并非越多越好。当利率在一定标准范围内时,银行提高抵押物要求将使市场上项目的风险变小,在一定程度上避免了逆向选择,同时,也有助于银行期望净收益的增加。当银行制定的贷款利率超过了一定的标准以后,提高抵押物价值将吸引更多的高风险企业,从而形成逆向选择现象,为银行带来风险效应。第四、在企业提供的抵押物价值不足值时,企业为获得贷款所要付出的交易成本越高,越容易吸引高风险企业。企业的交易成本越高,银行的期望净收益也就越低。银行的期望净收益与银行的交易成本成反比,与抵押物的变现率成正比。第五、中小商业银行与微小企业之间的关系越强,微小企业的开发期权价值越大,对银行的期望收益越有利。第六、当利率在一定的标准范围内时,加大对微小企业违约的惩罚力度能够使贷款风险降低,同时提高银行的收益。但是,当利率超过一定标准后,加大对微小企业违约的惩罚力度,将会造成新的逆向选择,从而使银行的期望收益降低。结合以上结论,笔者认为可以从以下方面提出我国中小商业银行发展微贷业务的建议：合理设计微贷产品(包括提高产品创新能力和实行合理的利率风险定价机制)、加强担保方式创新、降低银行和企业的交易成本、加强与微小企业的合作交流、加大微小企业违约处罚。