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商业银行的利率风险管理在我国之前很长一段时间里,并未受到重视,无论是学术界还是商业银行本身,主要讨论的是信用风险的管理。然而随着1996我国正式启动利率市场化改革后,利率风险管理越来越重要。在利率市场化改革的关键时期,研究利率市场化下的商业银行利率风险管理非常重要,很长一段时间由于理论的空白和实际操作能力的匮乏,导致商业银行在管理利率风险时,大都采用了被动式的利率风险管理。管理水平比较低下,如何应对利率市场化的新形势,借鉴国外经验,加强利率风险管理,成为当前我国银行业应当重点关注并亟待解决的课题。商业银行是我国金融体系的中坚力量,对我国的金融稳定、经济增长发挥重要作用,因此研究我国商业银行利率风险管理,提高管理水平,具有十分重要的意义。 本文总体结构分为六章,首先针对文章的选题背景和研究意义进行概述,对国内外利率风险管理研究动态和发展趋势进行综述;其次,对我国商业银行利率风险与管理现状进行了概述,再次,本章主要介绍了利率市场化对我国商业银行的影响,第四章主要介绍度量风险的具体方法,即风险度量模型,并针对我国选取合适我国的风险度量模型和实证分析。第五章针对性的介绍了适合我国商业银行利率风险控制的方法。按照资产负债表中表内表外进行了分类,针对表内表外业务提出了表内调整法和表外调整法。第六章,综合前几章的分析提出加强我国商业银行利率风险管理的策略。