信用风险模型是近年来在一些国际性商业银行内部用于衡量银行资产信用风险的模型方法，它在有效测评商业银行信用风险方面发挥了重要的作用。对国外先进的信用风险模型的理论方法进行研究，并将其应用到我国商业银行信用风险管理的实际过程中，这对提高我国商业银行信用风险的管理水平、降低不良信贷资产比重、有效防范和化解金融风险，具有重要的理论和现实意义。依据各个信用风险模型的适用条件，同时结合我国的实际情况，本文选用了信贷矩阵法和信用风险附加法进行系统深入的研究。 论文的第一部分概述了国际上流行的信用风险模型，同时对信贷矩阵法和信用风险附加法的基本原理——VaR思想作了简要回顾。 论文的主体部分首先从分析框架、计算步骤和适用范围等方面对信贷矩阵法和信用风险附加法做了详细的阐述；接着剖析了我国商业银行贷款信用风险的成因、特点和当前信用风险防范现状；然后从我国商业银行的实际出发，对应用此两种模型的可行性以及具体应用方面进行了初步设想；最后从可操作性的角度出发，根据这两个模型的一些特点，通过一个案例来说明如何对信贷风险进行度量。 本文根据我国商业银行信用风险的特点，系统地研究了信贷矩阵法和信用风险附加法在我国商业银行中的实际应用问题，以期提高我国商业银行信用风险管理的水平，促进整个金融体系的健康有序发展。