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本文首先介绍了通常所用的网格分析法、有限元法、有限差分法等数值方法，并分析讨论了各类随机数的产生方法，以及随机模拟中方差减小的技巧，并且详细介绍了一类带跳金融市场模型，在带跳金融市场模型中等价鞅测度不唯一，本文给出其中一个等价鞅测度，并且在DarrellDuffie和PeterGlynn的基础上，将MonteCarlo方法应用到带跳的金融市场模型，给出求解该模型期权价格的数值解的算法。首先给出平均利率的Taylor展开式，由此给出其欧拉近似，从而得出近似价格过程的递推公式，再根据各随机因素之间的独立性，利用大数定律得出期权价格的数值近似解，最后给出了具体的例子，说明该方法的有效性。