改革开放以来,我国的金融市场蓬勃发展,其不仅实现了居民和国家财富的迅速扩张,还同时引起了金融风险的不断累积。在新时代的元年,习近平总书记在新时代的元年指出,金融市场在中国经济中已经占据主导地位,金融安全就是国家安全,中国金融安全已成为保持中国经济稳定发展的关键。为了了解中国未来的金融形势,识别潜在金融风险,便尤其需要构建中国系统性金融风险的预警指标体系,并在此基础上进行优化设计,对其准确性和适应性进行验证。对我国现有指标体系进行测度时,本文结合现有指标体系成熟的构建方法,以金融危机理论为基础初步建立了系统性金融风险指标体系。其包括4个一级指标宏观经济指标、其他金融机构指标、银行与房地产指标和外部冲击指标,36个二级指标。其次对初步指标进行进一步优化筛选时选择主成分分析法降低数据的指标维度提高成分信息含量,选择熵值法以客观权重为标准进行一次筛选,选择KLR信号法以准确性为标准进行二次筛选得到本文的优化指标体系并且采用改进后的EMP方程对金融危机进行量化,最后共筛选出12项指标。基于Logistic模型对指标体系进行预测检验,采用Hosmer和Lemeshow检验对模型建立的合理性进行检验。从预测结果看,优化指标体系的预测精度较高为96.15%,运用Logistic额模型也是有实际意义的。从数据来看2019年我国系统性金融风险发生的概率虽然未达到预警红线但连年增高应当引起重视。据此,我国应该将风险防范的重心转移到系统性金融风险防范和治理上,从金融资源分配不均衡,金融市场泡沫过大,金融风险流动性过强等方面入手,从金融市场本身入手防范风险的发生。除此之外,医疗,教育,住房等方面的配置问题,去泡沫化的问题也应及时解决以防范风险的发生。综上所述,对指标体系的进行测度具有实际意义和现实意义,对我国未来是否会发生系统性金融风险具有良好的预测准确性,对中国系统性金融风险的指标构建和识别具有一定的参考意义。