随着中国利率市场化改革的逐步深入,商业银行必须放弃利率管制下的贷款定价方法。基于中国银行业贷款定价现状,存在的问题以及农村小额信贷的发展,本文探索了适合陕西果农发展需要的贷款定价模型和贷款评估体系。目前,中国商业银行获得了更宽泛的贷款定价权,可以对具有不同信用风险的客户提供不同定价的贷款。与之相矛盾的是,商业银行贷款定价能力较差。利率市场化后,如何为农户提供更好的金融服务,如何对涉农贷款进行风险与收益相配比的合理定价,以及如何按照巴塞尔新资本协议的规定对贷款定价成为商业银行面临的重大挑战。以陕西果农为例,研究小额信贷定价具有重要的理论和现实意义。本文首先对国内外贷款定价理论文献和实证文献进行了归纳和总结,介绍了国外对博弈论,拍卖理论和信息不对称理论的研究。第二章回顾了陕西农村小额信贷的发展历程,对其目前的发展模式做了介绍和评价。第三章分析了陕西果农贷款风险特点,并从宏观和微观两方面列出了影响陕西果农贷款定价的具体风险因素。第四章基于拍卖理论,运用博弈分析和数学推导,在完全竞争市场和交易成本为零的假设下建立了贷款定价模型,得到了具体的贷款定价公式和定价区间。第五章介绍了在存在交易成本的情况下,银行如何进行贷款评估,评估的引发成本如何计算。第六章针对研究成果,给出了具体的政策建议。本文的主要观点:首先,在信息不对称的情况下,贷款利率并不随着农村金融市场中的金融机构数量的增加而下降。相反,从模型中得到,贷款利率的上界随着银行数量的增加而增加。其次,银行数量的增加会导致部分银行预期收益下降。再次,当陕西果农的产出达到一定条件,所有的金融机构才愿意提供贷款服务,否则,部分银行会推出该市场。第四,当银行的评估成本小于引发成本时,银行才会对申请贷款的果农进行更为细致的评估,并且引发成本会由于苹果产业的好坏而不同。本文结合金融学和农业经济学的相关理论,基于博弈论和概率论与数理统计学知识进行研究,建立了关于陕西果农的贷款定价模型和贷款评估方法。在此过程中,既推导出了拥有不同信息内容的金融机构的贷款定价公式和定价区间,又确定了在信息不对称下,金融机构对果农进行风险评估的引发成本。本文探索出的针对陕西果农的贷款评估和定价体系对存在类似风险的信贷产品的定价有借鉴作用,并可以指导商业银行拓展涉农信贷业务。本文的创新之处在于:提出适合于陕西果农的金融服务产品定价模型并确定了贷款评估的引发成本。