风险理论中与金融保险相关的若干问题的研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woaiyueyue1314
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文分别从大偏差,破产概率,部分和之随机和的极限定理,随机序的角度研究了风险理论中与金融保险息息相关的若干重要问题.我们感兴趣的场合是索赔额服从重尾分布的更新风险模型(包括Cramer-Lundberg模型).同时,我们研究了分布函数属于次指数族S以及与其有着紧密联系的D族,ERV族等等的风险模型,这些重尾族在金融与保险中是极其重要的.我们还从另外的角度,即以顾客来到过程的角度,建立了一个非常简单并且合理的保险模型,即基于顾客到来过程的风险模型.
其他文献
全文一共分为三部分,第一部分主要讨论了一类存在退保情况下投连险产品的退保问题.在前人所建模型上,以自由边界的形式来对应保单的提前退保,得到了存在自由边界的偏微分方程
该文对这一问题采用的数学模型是1923年Debye和Hückel提出的连续介质模型,它建立在Gauss定理和Boltzmann分布定律的基础上.由它可以得到无界区域内的非线性Poisson-Boltzman
马尔可夫链(Markov chain)描述了一个系统在不同时刻处于不同状态以及从一种状态向另一种状态发生状态转移的情况.可尔可夫链模型被应用于许多领域,其中不仅包括计算机科学和工
本文通过代数同态对Lie代数的运算做变形,研究其Hom代数结构和性质,证明了由同态诱导其Hom代数的充要条件.然后,用类似的方式研究Nambu代数和Hom Nambu代数.将结论推广到Namb
该文主要讨论两个问题;从属过程样本轨道填充测度的判定和一类O-U型马氏过程样本轨道的Hausdorff维数.对于从属过程,该文给出了其样本轨道填充测度的一个判定,这个结果完善了
该硕士论文共讨论了四个问题.第一部分,针对曙光2000并行机系统,对消息传递并行模型MPI和PVM从设计思想、起源、规范、动态进程、非阻塞操作等几个方面进行了详细的比较分析,
该学位论文主要讨论几类特殊的广义内射环与一类特殊的广义内射模.全文共分四章,第一章为引言,主要介绍了与该文有关的一些工作.第二章主要考虑AP-内射环,该章主要研究了满足
利用变分方法解决非线性椭圆型方程中解的存在性问题是近年来学者关心的热点之一。对于实际问题而言,扰动总是不可避免的,因此,研究带有扰动项的椭圆型方程相关问题具有理论价值
随着小学英语新课程标准的不断实施,我们越来越注重灵活多样教学方法的选择。那么怎样才能让小学生的英语水平在学习过程中有所提高呢?针对这一问题,笔者结合小学生的自身特
该文对用不可行内点算法求解线性互补问题所产生的近似解提出三种新的整修过程,它们能把近似解转移成精确解.前两种整修过程获得的精确解是基本互补解,并且当它们被嵌入多项
学位