伴随着国内经济进入下行通道、GDP增速放缓的宏观经济环境和客观趋势,商业银行在经营活动中的资产质量面临巨大压力,贷款到期后形成逾期,借款人无法落实既定还款计划,违约率激增,不良贷款高企等状况日益突出,如何控制新增逾期及不良贷款,止住资产质量下滑颓势,提高信贷资产风险管理水平,成为国内各家银行关注的重点。特别是对于区域性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农信社等中小规模金融机构,整体信贷资产质量的优劣在很大程度上决定了其未来能否在激烈的市场环境中存活乃至进一步成长和发展。本文期望通过对某农村商业银行的贷款违约率实际问题的探讨,为某农村商业银行及其他中小金融机构提供借鉴意义。基于数据的可获得性、真实性、准确性和完整性等方面考虑,本文仅引用某农村商业银行基础信贷数据作为讨论样本数据。由于省内多家中小商业银行信贷产品同质性以及操作手法的大体一致性,采用一家银行数据基本可以代表本区域内同等规模银行业金融机构的特征,结果具备一定的参考价值。本文第一部分介绍某农村商业银行贷款违约率研究背景、意义、文献综述、研究框架和思路、研究方法。第二部分针对贷款违约率进行概述。介绍贷款违约相关概念,主要包括违约、违约概率、违约风险等常见关键性概念,以及与本文研究有关的中小企业界定相关概念。第三部分为违约行为成因分析,这一部分主要探究中小企业违约行为产生的原因和机理,构建中小企业违约行为框架理论。第四部分为某农村商业银行中小企业信贷违约分析,选取行内中小企业信贷客户为研究总体样本,选取信贷违约率作为因变量,其余外生性中小企业重要指标作为自变量,对相关因素对信贷违约率影响做统计分析。第五部分根据前述分析结果,辨识影响某农村商业银行中小企业违约率关键性指标,同时从银行自身角度提出防范信贷违约的措施。