银行业在金融行业中占据着至关重要的地位。随着我国金融行业的不断发展改革,我国银行业不良贷款问题在一定时期内得到缓解与改善。然而,据中国银保监会公布的我国A股上市商业银行数据表明,自2011年之后,银行业的不良贷款率不断攀升,2019年第四季度末不良贷款率增至1.86%,逼近银保监会设定的2%警戒线,这一问题引发了银行、政府以及社会各界的密切关注。不良贷款问题严重影响银行安全性、流动性和盈利性,并且不利于整个金融体系的稳定。因此,找到造成不良贷款率问题的内在原因,根据不同的影响因素提出与其对应的监管建议,这是目前阶段我国银行业以及监管机构亟需解决的关键性问题之一。结合国内外相关理论、实证研究经验,本文从宏观、行业和微观三个方面来具体分析我国A股上市商业银行不良贷款率影响因素。从理论基础上探究三个方面的因素对不良贷款率的影响,为接下来的实证研究提供理论依据。在实证方面,本文选取了宏观经济、行业因素、微观因素三方面16个可能影响银行不良贷款率的指标,结合上述因素选取自2009年第一季度至2019年第三季度的时间序列数据,分别运用最小二乘法、逐步回归法以及lasso方法定量研究各方面因素对不良贷款率的影响,并且比较了三种模型在拟合度以及预测效果准确性的差异。实证结果表明,lasso回归模型通过特征选择很好地解决了由于变量之间多重共线性可能产生的“过拟合”问题,lasso回归是研究商业银行不良贷款率影响因素这一问题的较优的变量筛选方法。紧接着,在lasso回归筛选结果的基础上,通过考虑变量之间的相关关系以及模型的稳定性之后,采用了相关关系比较显著的不良贷款率、国内生产总值增长率、固定资产投资价格指数、拨备覆盖率、新增贷款增长率这五个变量建立VAR模型,来进一步研究这四个变量如何具体对不良贷款率产生影响的。本文得到以下结论,首先,宏观经济环境的改善会对银行信贷质量产生积极的影响,从而降低银行不良贷款率,同时宏观经济政策的实施也会对银行不良贷款率产生显著影响。当国家实施相对宽松的货币政策时会导致广义货币供应量的增加,不良贷款率会随之降低;其次,上证综合指数、制造业采购经理人指数、国房景气指数的变动也会对商业银行不良贷款率的变动产生显著影响;再次,从微观角度来看商业银行盈利能力的增强、新增贷款资产的减少、风险抵御能力的增强和人均收入的提升会降低我国商业银行不良贷款率;根据VAR模型的方差分解结果得出不良贷款率主要受拨备覆盖率和固定资产投资价格指数影响较大,GDP增长率和新增贷款增长率对不良贷款率的影响较小。最后,本文试着给出相关结论和建议。商业银行可以通过加强宏观经济分析,建立完善的风险防控体系,强化信贷风险审核和增强自身盈利能力等措施来避免银行不良贷款的产生。