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5. 基于Copula的整体风险度量模型构建

基于Copula的整体风险度量模型构建

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：laowangtou2

【摘 要】

：

20世纪90年代以前,商业银行的风险管理主要关注信用风险,呈现出单一和局部化管理的特点。随着经济全球化发展的快速加剧,商业银行的风险管理模式更加复杂,不仅面临更大的压力,也面临着更多的挑战。虽然金融机构面临的风险也衍生出更多的形式,但主要有信用风险,市场风险,操作风险三大类。这些风险相互关联,有较强的相关性和尖峰厚尾的特点,传统的计量方法一般假设已不再适用。而Copula函数本身具有良好的性质,可

【作 者】

：

代剑锋 

【出 处】

：

华中科技大学

【发表日期】

：

2020年01期

【关键词】

：

信用风险 市场风险 操作风险 风险整合模型 Copula VaR 

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