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A股市场模糊性的测度、成因及其溢价研究
【摘 要】
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证券市场的波动一直是政府、企业和投资者关注的话题。而对于股票未来收益率的预测也是证券投资理论的重要组成部分。在学术界,在奈特提出不确定分为风险和奈特不确定性之后,很多研究开始基于奈特不确定对于资产定价进行探讨。特别是当基于传统的风险框架对于资产定价的研究并不能得到很好或者一致性的结论的时候。在资产定价领域,到底是什么决定了股票的收益率,传统的金融资产定价理认为是个股和股票市场投资组合之间的协方差关
【机 构】
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江西财经大学
【出 处】
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江西财经大学
【发表日期】
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2021年10期
【基金项目】
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