【摘 要】
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该文对金融风险控制问题的理论与方法进行了研究,建立了金融风险问题中有关证券投资的若干数学模型,并在一定条件下,得到了证券投资最优策略.该文的主要工作分为以下几个部分
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该文对金融风险控制问题的理论与方法进行了研究,建立了金融风险问题中有关证券投资的若干数学模型,并在一定条件下,得到了证券投资最优策略.该文的主要工作分为以下几个部分.第一章介绍了金融风险的有关概念和分类,综述了金融风险问题研究的主要成果,并提出了该文所要研究的问题.第二章研究了金融风险的管理方法.第三章在假设证券价格服从几何布朗运动的基础上,运用随机最优控制理论,研究了带有交易费用的投资决策问题.第四章运用随机最优控制理论,研究了带有风险规避的证券投资最优策略问题.第五章对金融风险控制问题中的一类证券投资决策自由边界问题作了进一步研究.第六章研究了肆的收益和风险的动态建模与辨识问题.第七章在证券价格存在有界不确定性的假设下,基于微分对策理论,研究了基于最差情况的最优证券投资决策问题.第八章根据多属性决策的基本理论,研究了证券投资决策问题.
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