【摘 要】
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信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也常被视为信用风险。信用风险一直是各国银行
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信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也常被视为信用风险。信用风险一直是各国银行业风险管理和监控的主要内容,穆迪、标普等金融评级机构的研究指出:信用风险在重要性和危害性方面已远高于其它风险。信用风险的重要性不言而喻,它关乎社会经济生活的方方面面,也影响到一国的决策制定和经济发展。现代信用风险管理工作的首要前提即是对信用风险的准确度量,它不仅是识别复杂环境下信用风险的重要条件,也是信用对冲、信用组合管理等现代信用风险控制方法的核心内容。为更精确度量我国商业银行信用风险,本文首先分析国内外学者对信用风险量化的研究情况,总结出我国银行业现行信用风险管理办法仍多采用定性、静态分析,信用风险量化势在必行,并且结合我国现实情况,提出借鉴CreditMetrics模型以应用于我国商业银行。研究文献表明,CreditMetrics模型相比穆迪KMV、麦肯锡CPV和CreditRisk+信贷组合模型而言,模型参数较易获得,同时引入在险值思想,更适合我国国情。本文以国内某银行为研究对象,严格按照CreditMetrics模型进行实证研究操作,使研究结果更有说服力和指导意义;同时,修正了模型中部分参数和技术方法,这些都利于CreditMetrics模型在我国银行业应用方面的进一步研究。
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