多资产期权在现代金融交易市场中占有重要的地位,研究多资产期权定价模型的数值解法具有非常重要的理论意义和应用价值。本学位论文研究多资产期权定价模型中的三种典型模型(双币种期权定价模型、双币种交换期权定价模型和一篮子期权定价模型)的数值新方法,利用改进的加性算子分裂(Additional Operator Splitting, AOS)算法对三种模型分别构造了AOS-加权隐格式、AOS-不对称格式、AOS-三时间层格式、AOS-显隐格式和AOS-隐显格式,分析这些差分格式的稳定性、收敛性和计算精度。双币种期权定价模型的差分格式求解：当加权系数取2/1时,AOS-加权隐格式为二阶格式；AOS-不对称格式是一种快速的差分格式,比计算解析解节省近86%的计算时间；AoS-显隐格式和AOS-隐显格式是无条件稳定和收敛的二阶格式,其综合性能优于经典的Crank-Nicolson格式。双币种交换期权定价模型和一篮子期权定价模型的AOS-显隐格式及AOS-隐显格式的计算综合性能较好,具有实际应用价值。理论分析和数值试验表明,本文的AOS-差分数值方法可以有效解决多资产期权定价问题。