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流动性是商业银行生存的基础，实现商业银行经营安全的重要前提就是保持合理的流动性。因为商业银行的企业特性，流动性风险始终存在于整个商业银行经营活动中，是商业银行面临的主要风险之一。随着金融市场的开放化、自由化的不断加大，我国商业银行在抓住高速发展机遇的同时，也面临着巨大的挑战。然而长时间以来流动性风险管理一直都是我国商业银行风险管理的薄弱环节，由于之前国家信用的担保，业务粗犷的扩张，流动性风险问题并没有被金融机构所重视，甚至是被忽略。但是随着股份制的改革，金融业的开放，商业银行对流动性的管理越来越重视。上世纪90年代，我国银行体系出现了大规模的流动性风险，这引起了社会的极大关注。采取一系列措施后，商业银行的流动性状况有了明显好转。然而在2005年以后，我国商业银行却普遍存在流动性过剩问题，银行流动性管理问题再次引起了社会各界的广泛关注。2008年全球金融危机爆发之前，仍处于过剩局面的流动性随着危机爆发霎时间蒸发得无影无踪。如何保持有效的、可抵御危机的流动性水平成为了我国商业银行共同面对的难题。
本文理论部分阐述了流动性的概念、流动性风险与其他风险之间的关系、流动性监管的发展、流动性风险的预警信号以及商业银行流动性风险预警的内涵;实证部分主要是通过梳理影响商业银行流动性的内部指标和外部指标，并对其影响我国商业银行流动性风险进行了分析，通过功效系数法和Logit模型构建了流动性风险预警体系，进而得出相关的结论。
在本文理论部分中，首先阐明流动性是指银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。流动性风险与商业银行的其他风险有着紧密的联系，本文列举了信用风险、市场风险、声誉风险和交易风险将综合影响银行以合理成本融资的能力，从而导致流动性风险的产生。
其次，梳理了巴塞尔委员会自1992年以来，为了加强对流动性风险的管理而采取的一系列措施，并于2010年将流动性监管纳入到了《巴塞尔协议Ⅲ》的框架之中，确定了两个流动性风险监管主要指标，即净稳定资金比率(NSFR)和流动性覆盖率(LCR)。
再次，提出了商业银行流动性风险预警的相关定义，流动性风险预警就是为了防范商业银行流动性风险的聚积和爆发后可能危及银行经营甚至生存，而建立的预测报警系统。对商业银行流动性风险的预警研究属于是经济预警在微观金融领域的延伸。通过商业银行流动性风险预警机制的建设，将商业银行流动性风险管理的重心从事后处理转移到事前控制，提早发现问题，及时发出预警信号，便于外部监管机构和商业银行自身有关部门采取措施，将流动性风险防范在萌芽状态，从而达到以低成本控制商业银行流动性风险的目的。
最后，本部分说明了商业银行流动性风险预警机制的必要性。流动性风险是商业银行与生俱来必须要面对的挑战，这是长期伴随商业银行经营与发展的，是不可避免的。只有对流动性风险进行预警，才能把可能引发流动性风险的因素及时发现、及时处理，切实提高商业银行控制流动性风险的主观能动性。
在本文的实证部分前，本文阐述了选择各个预警指标的原因，并通过对各个指标现状的说明，初步分析我国商业银行流动性状况。
在实证部分，本文构建了Logit模型来估量各个预警指标对商业银行流动性的影响，本文通过功效系数法测算出每个样本的得分，再与假设出的安全银行进行比较，并结合对商业银行流动性风险影响因素的分析结果，选择流动性比例、存贷比、资本充足率、ROE、贷款损失准备率、M2增长率、通胀率作为解释变量。数据以2006-2013年各大上市银行年度数据为基础，相关变量数据主要来源于WIND数据库、中国人民银行网站、中国金融统计年鉴2006-2013、中国银行监督管理委员会等。Logit模型回归结果显示，流动性比例、存贷比、资本充足率、ROE、贷款损失准备率、M2增长率、通胀率对流动性风险有着预警作用，Logit模型最后得出的流动性风险预警的平均检测率为92.97％，也可以看出是比较可靠的预警模型。据此，本文把模型中所分析的各种因素进行综合考虑，制定出一个流动性风险预警机制的流程。
接下来，本文根据理论部分和实证部分的分析结果，提出商业银行应对流动性风险的对策建议:（一）完善商业银行流动性风险预警组织体系，主要从成立专业化的商业银行流动性风险预警职能机构，增强商业银行的流动性风险预警意识，健全流动性风险管理制度体系以及营造流动性风险预警文化气氛四个方面建立起有效的组织管理体系;（二）科学调控商业银行流动性水平，主要包括科学对流动性的水平进行调控，科学对资产结构进行调整，科学利用主动负债保证流动性;（三）重视其他风险的转化，包括对不良贷款规模进行控制，完善利率风险管理机制，加强内部稽核力度降低操作风险;（四）营造良好的商业银行外部运营环境，主要包括优化商业银行外部运营体制环境，建立健全存款保险制度，推动金融市场的可持续发展。
总之，本文主要是对我国商业银行流动性风险预警进行了尝试性的分析，目的是将前人研究成果与本人专业知识和实际调研有机结合，阐述自己对流动性风险的认识。但是由于自身知识的有限和实践经验的欠缺，文中肯定存在许多的不足和片面之处，敬请专家学者们给予批评指正，本人将在以后的工作中继续学习、继续探索。
本文理论部分阐述了流动性的概念、流动性风险与其他风险之间的关系、流动性监管的发展、流动性风险的预警信号以及商业银行流动性风险预警的内涵;实证部分主要是通过梳理影响商业银行流动性的内部指标和外部指标，并对其影响我国商业银行流动性风险进行了分析，通过功效系数法和Logit模型构建了流动性风险预警体系，进而得出相关的结论。
在本文理论部分中，首先阐明流动性是指银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。流动性风险与商业银行的其他风险有着紧密的联系，本文列举了信用风险、市场风险、声誉风险和交易风险将综合影响银行以合理成本融资的能力，从而导致流动性风险的产生。
其次，梳理了巴塞尔委员会自1992年以来，为了加强对流动性风险的管理而采取的一系列措施，并于2010年将流动性监管纳入到了《巴塞尔协议Ⅲ》的框架之中，确定了两个流动性风险监管主要指标，即净稳定资金比率(NSFR)和流动性覆盖率(LCR)。
再次，提出了商业银行流动性风险预警的相关定义，流动性风险预警就是为了防范商业银行流动性风险的聚积和爆发后可能危及银行经营甚至生存，而建立的预测报警系统。对商业银行流动性风险的预警研究属于是经济预警在微观金融领域的延伸。通过商业银行流动性风险预警机制的建设，将商业银行流动性风险管理的重心从事后处理转移到事前控制，提早发现问题，及时发出预警信号，便于外部监管机构和商业银行自身有关部门采取措施，将流动性风险防范在萌芽状态，从而达到以低成本控制商业银行流动性风险的目的。
最后，本部分说明了商业银行流动性风险预警机制的必要性。流动性风险是商业银行与生俱来必须要面对的挑战，这是长期伴随商业银行经营与发展的，是不可避免的。只有对流动性风险进行预警，才能把可能引发流动性风险的因素及时发现、及时处理，切实提高商业银行控制流动性风险的主观能动性。
在本文的实证部分前，本文阐述了选择各个预警指标的原因，并通过对各个指标现状的说明，初步分析我国商业银行流动性状况。
在实证部分，本文构建了Logit模型来估量各个预警指标对商业银行流动性的影响，本文通过功效系数法测算出每个样本的得分，再与假设出的安全银行进行比较，并结合对商业银行流动性风险影响因素的分析结果，选择流动性比例、存贷比、资本充足率、ROE、贷款损失准备率、M2增长率、通胀率作为解释变量。数据以2006-2013年各大上市银行年度数据为基础，相关变量数据主要来源于WIND数据库、中国人民银行网站、中国金融统计年鉴2006-2013、中国银行监督管理委员会等。Logit模型回归结果显示，流动性比例、存贷比、资本充足率、ROE、贷款损失准备率、M2增长率、通胀率对流动性风险有着预警作用，Logit模型最后得出的流动性风险预警的平均检测率为92.97％，也可以看出是比较可靠的预警模型。据此，本文把模型中所分析的各种因素进行综合考虑，制定出一个流动性风险预警机制的流程。
接下来，本文根据理论部分和实证部分的分析结果，提出商业银行应对流动性风险的对策建议:（一）完善商业银行流动性风险预警组织体系，主要从成立专业化的商业银行流动性风险预警职能机构，增强商业银行的流动性风险预警意识，健全流动性风险管理制度体系以及营造流动性风险预警文化气氛四个方面建立起有效的组织管理体系;（二）科学调控商业银行流动性水平，主要包括科学对流动性的水平进行调控，科学对资产结构进行调整，科学利用主动负债保证流动性;（三）重视其他风险的转化，包括对不良贷款规模进行控制，完善利率风险管理机制，加强内部稽核力度降低操作风险;（四）营造良好的商业银行外部运营环境，主要包括优化商业银行外部运营体制环境，建立健全存款保险制度，推动金融市场的可持续发展。
总之，本文主要是对我国商业银行流动性风险预警进行了尝试性的分析，目的是将前人研究成果与本人专业知识和实际调研有机结合，阐述自己对流动性风险的认识。但是由于自身知识的有限和实践经验的欠缺，文中肯定存在许多的不足和片面之处，敬请专家学者们给予批评指正，本人将在以后的工作中继续学习、继续探索。