A股市场是个人投资者重要的金融投资场所。部分个人投资者不具有专业的投资分析知识,无法在A股市场中稳定获利。因此,研究具有较高收益的投资策略具有重要的理论和实践意义。本文主要研究内容是：(1)提出了三个基于技术分析的投资策略,并运用实证分析的方法进行研究。第一个为EXPMA投资策略,用以检验技术分析在上证指数上的有效性；第二个为改进EXPMA投资策略,用以检验技术分析在个股投资上的有效性；第三个为小资金超短线策略,它是在前两个策略的研究基础之上,为资金量较小的个人投资者设计的投资策略,实证检验结果表明该策略能为投资者带来较高的收益。(2)资金量较大的个人投资者有分散投资的需要,本文建立了两个投资组合模型以计算最优个股投资比重。第一个为考虑投资者个人需求的投资组合模型,其考虑了投资者的最低收益要求和投资股票数量限制,使用广义Benders分解求解,实证结果符合理论预期；第二个为考虑A股交易规则的投资组合模型,为加强风险控制,并出于对A股市场实际情况的考虑,该模型考虑了交易费用、风险价值(VaR)约束和最小交易单位限制。利用模拟退火算法求解该模型,比较分析了不同风险偏好投资者的风险和收益情况,实证分析表明该模型的结果令人满意。最后将技术分析和投资组合相结合,提出了大资金投资策略,为资金量较大的个人投资者在A股投资中获利提供了新的思路。