随着金融科技的发展,量化投资已成为了一股势不可挡的潮流。量化的价值已超出了自动下单,量化更是研究的平台,并且备受投资者的青睐。本人在国内期货量化软件公司工作多年,接触到大量的期货投资者,他们很想去用量化交易,但是对量化交易到底是什么,怎样去设计构建一个策略模型,如何去判断一个模型的好坏并优化它等等一系列的问题了解甚少。中国期货市场波动大、风险大的同时,还有很多潜在的市场机会。以往对简单化的策略研究有些已不再适用于我国期货市场。本文对我国期货市场发展状况综合研究,围绕我国期货市场自身的特点,构建适合我国期货市场的量化策略,对投资者有较强的借鉴和指导作用。本文在之前相关研究基础上,提出了一个以布林强盗交易规则为核心的经过改进后的技术标准与策略流程。先用了文华商品指数和工业品指数,对改进前和改进后的布林强盗规则这两个模型进行交易测试,进行测试比较,证明改进后的模型有更好的投资业绩表现。而后结合资金管理,初步构建策略模型,把沉资金超过100亿,2016年之前挂牌的期货合约带入进交易模型中进行回测,从回测结果分析中选出适合本文策略的合约。通过样本内外数据,得到回测报告,然后进行样本内外对比,再次确认模型效果。之后,以螺纹加权为例,分析了该策略下的盈亏分布及盈亏特性;并分析了资金管理的提升作用。最后,通过蒙特卡罗模拟VAR测试,检验预测该策略在螺纹加权合约上未来的盈利性。本次研究中主要是采取了定量研究分析法。选择了文华财经软件,针对建立得到的策略,流程进行了具体的编程之后还完成了实际交易测试。由交易测试结果可知,该策略能够很好的应用在市场当中。将该策略应用在市场中获得的表现数据进行了深入的研究分析。在对投资业绩进行评价的时候,主要是采取了下述指标:年化单利率、胜率、盈亏比例等等。采用蒙特卡罗模拟法对盈利能力进行后验,证明策略的一个平稳盈利性。本文的研究价值:第一,通过交易测试证实了改进的布林强盗交易规则适合用于商品期货市场,证明了技术分析的有效性和量化交易的可行性;第二,将技术指标和资金管理相结合构建量化交易策略,为投资者建立量化模型提供参考;第三,本文提出的量化交易策略在获得稳定收益的同时,更能适应品种的变化,在理论上证明量化策略有可能长期战胜市场。