信用风险作为一种最古老的风险形式一直困扰着银行业的发展,它仍然是现代银行破产倒闭的主要原因。1995年巴林银行的破产以及1997年的东南亚金融危机无一不与信用风险有关。 信用风险是不能回避的,只能进行管理。本文正是从管理风险这个观点出发,结合花旗、德意志银行先进的风险管理经验,对我国商业银行信用风险的现状、成因进行了分析,发现我国国有商业银行最主要的信用风险来自于不良资产率过高,它已经威胁到银行的持续发展。在目前中国已经加入WTO,2006年金融服务全面开放即将到来的时候,增强竞争力,应对国际、国内同行业的竞争是我国商业银行,特别是把持国民经济命脉的国有四大银行必然的选择,而金融创新是目前世界上现代银行公认的提高综合竞争力的重要途径。因此,要想提高银行竞争力必须从观念、制度和工具上进行创新。 金融创新在降低或分散银行信用风险的同时,可能会产生新的潜在信用风险,因此,金融创新必须与信用风险管理紧密结合,共同来提高银行竞争力。实践证明,信用风险管理在贷款定价、授信条件、平衡计分卡、消费信贷等金融创新方面获得了极大的成功。 机遇与挑战从来都是并存的,要想在未来激烈的竞争中占有一席之地,我们的商业银行首先需要解决的就是信用风险管理问题,金融创新作为现代银行发展的必由之路,必须与信用风险管理相辅相成。