四舍五入数据的线性回归问题

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当数据存在四舍五入误差时,线性回归模型的参数的最小二乘估计不具有相合性,但极大似然估计是相合的。然而这类估计需要假设样本的概率分布族,而这限制了它们的使用。在这篇文章中,我们针对这个问题提出了新的估计方法,称为加权最小二乘估计(WLS),该方法不需要对样本的概率分布函数作出具体的假设。在一些有关自变量的支集的假设下,我们证明了WLS估计值收敛到模型参数的真实值。我们通过随机模拟试验考察了WLS估计方法的准确度,以及其表现是如何被其他因素所影响的,例如四舍五入水平,权重函数的选择,变量的分布性质等等。其结果支撑了WLS方法的收敛性质,并且相较于传统的OLS方法,WLS方法在数据量大、因变量四舍五入幅度大以及自变量四舍五入幅度相对较小的情况下的优势是最明显的。
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