银行的不良贷款问题一直受到人们的高度关注,不良贷款不仅影响着银行的盈利性、稳定性和核心竞争力,有时甚至是金融危机的导火索。自2013年以来,不良贷款额连续十几个季度上升,尤其2015年不良贷款率增长过快更引起了大家的广泛关注。不良贷款率的持续上涨是否会危及商业银行。本文利用实证研究我国商业银行不良贷款率的影响因素,并定量计算我国商业银行的不良贷款率警戒线及不良贷款生成率的警戒线,从而得出结论并提出防范措施,具有重大的现实意义。本文第一部分阐述问题研究背景和相关概念界及定国内外文献关于不良贷款的研究成果;在本文第二部分通过理论分析介绍我国商业银行不良贷款的成因;在本文第三部分主要从增量和存量角度介绍我国不良贷款的现状及从现实出发分析不良贷款的形成原因;在本文第四部分运用16家上市商业银行2004-2015年共12年的数据建立面板数据模型模型进行实证分析,从宏观经济环境和商业银行内部两方面来研究商业银行不良贷款率的影响因素,为后文进行建模计算和提出政策建议奠定基础;在本文第五部分通过建模计算我国商业银行不良贷款率的警戒线和不良贷款生成率的警戒线,并与现实情况进行对比分析;在本文第六部分提出政策建议,总结文章结论。本文通过建模计算得出不良贷款率的警戒线和不良贷款生成率的警戒线,各商业银行的实际不良贷款率和模型计算的不良贷款率的警戒线存在明显的差值,商业银行的实际不良贷款生成率和不良贷款生成率的警戒线也存在较明显差值,进而说明各商业银行不良贷款率和不良贷款生成率都处在安全线内,当前商业银行的不良贷款率和不良贷款生成率并不会给银行带来危机,金融业内人士不必过于惊慌。