程序化交易的出现改变了金融市场的微观和宏观结构,有效地突破了传统人工交易在时间、技术和人力上的限制,并能获得稳定的收益。自从2010年4月推出沪深300股指期货之后,各大交易商纷纷推出不同类型的程序化交易软件和交易策略,功能强大、操作复杂,但多适用于业内专业人士或经验丰富的期货操作用户,对于广大初次接触期货和程序化的用户来说,并不能满足其真正需求。本文将基于金融技术分析理论和目前程序化交易技术,结合期货市场运行机制,深入研究期货市场中程序化交易策略的设计与应用,主要工作包含如下：1.分析总结目前国内外程序化交易策略的研究现状,确定本文主要研究方向。2.对期货市场、程序化交易策略以及相关交易平台知识进行梳理,为开发期货程序化交易系统奠定理论基础。3.对期货程序化交易系统进行需求分析,确定系统目标、功能及非功能性需求。4.设计并实现适用于期货市场的程序化交易系统,并对交易系统进行系统测试。