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2008年3月1日,银监会召开了2007年案件专项治理工作会议,会议披露:全国银行业机构2007年共发生各类案件1272件,涉案金额54.1亿元。这些案件及我国银行业近年来发生的案件都只不过是大大小小的操作风险损失事件的典型案例,全行业操作风险损失的数额远不止如此。这些案件的一个共性就是大多发生在二级分行及以下的基层营业机构。因此,如何加快和强化商业银行二级分支行的操作风险管理,有效控制和防范操作风险,切实减少操作风险财务损失,避免操作风险损失事件带来的声誉风险,是当前各商业银行亟待研究解决的重要任务。本文以合肥市建设银行这样一个二级分行为例,采取理论联系实际的方法,从风险管理的基本理论出发,分析操作风险的特征,利用国外先进银行的操作风险管理经验,结合合肥市建设银行的操作风险管理现状,对合肥市建设银行建立操作风险管理框架进行研究,并对框架中的管理进行了深入的分析和研究。
文章内容安排如下:第一部分为绪论部分,简要介绍本文的选题背景与研究意义,论文研究现状,论文的研究方法、内容及预期研究成果。第二部分为商业银行操作风险及基本理论。简要介绍风险管理的相关概念、分类和特性,并简要介绍了操作风险计量的三种方法。第三部分为国外商业银行操作风险管理经验及启示。引用统计数据介绍我国商业银行操作风险的4个特征,概要介绍国内商业银行操作风险管理现状、国际先进商业银行操作风险管理组织机构和防范体系情况。第四部分为合肥市建设银行操作风险管理现状分析。简要介绍合肥市建设银行基本情况和组织结构,深入分析合肥市建设银行在操作风险管理方面的不足,并进一步指出原因所在。第五部分为合肥市建设银行操作风险管理对策建议。首先介绍了操作风险管理框架,分析了合肥市建设银行操作风险管理状况和竞争性环境,设计了操作风险战略,并参照国外银行的先进经验,为合肥市建设银行设计了操作风险组织架构。最后简要介绍了操作风险识别、评估、控制、监测的要点内容、提出建立操作风险损失数据库等策略。按照第四章提出的问题,结合合肥市建设银行的实际,详细介绍操作风险管理流程的具体内容,包括风险量化指标选择、损失数据库设计、损失定量预测、运作流程设计,并以网上银行业务为例详细介绍了整个风险管理流程。最后提出实施过程中需要注意的几个重要因素。第六部分为结论与展望。总结前面的内容,对论文中存在的不足作出分析,并对未来进行展望。