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我国的银行业近年来不断发展,实行了全面对外开放的政策。同时,在世界竞争加剧的热潮中,面临着各种各样的挑战。众所周知,近几年金融危机频频爆发,风险性的传播效应对于各个商业银行来说都是极具毁灭性的打击,因此商业银行在对流动性风险的测度上更应提高警惕。目前,商业银行在进行流动性风险测控方面,大多采用相对简单的静态指标法。这种方法简便易行但存在本质缺陷,在某些极端环境,如金融危机下其风险测度的有效性会受到影响;并且这种方法亦忽略了各风险影响因素之间的相关性,这可能会导致商业银行所面临实际风险被高估。基于以上对目前银行采用的流动性风险测度方法存在的问题,本文在研究商业银行流动性风险测度的过程中,将商业银行流动性风险的影响因素分为银行内部和银行外部两部分,对GARCH-POT模型进行优化,构建BEKK-GARCH-POT模型,从而克服传统测度方法的缺点,提高商业银行流动性风险测度的准确性。本文的主要内容如下:第一章,介绍了研究的背景、目的及意义,得到研究商业银行流动性风险测度的重要性;对相关理论的国外、国内学者的研究现状进行综述和评述,为本论文的研究方法、模型奠定理论基础。第二章,根据本文研究的核心内容,即商业银行的流动性风险,对相关概念加以界定和明确,对商业银行流动性风险的影响因素进行分析,多角度的考虑商业银行流动性风险影响因素的来源,根据这些影响因素的特性,确定可以代表这些影响因素相应的测度指标,包括银行内部的流动性风险测度指标和银行外部的流动性风险测度指标,并确定合适的测度方法衡量出测度指标的大小。第三章,通过对现有的商业银行流动性风险测度模型的特征分析,结合商业银行流动性风险测度指标数据的特点,选定了 GARCH-POT模型作为本文的测度模型,考虑到各风险影响因素之间的相关性问题,在选定的GARCH-POT模型上进行了优化,构建二元的BEKK-GARCH-POT模型。第四章,运用优化后的GARCH-POT模型,即第四章构建的BEKK-GARCH-POT模型对我国商业银行流动性风险进行实证分析,通过检验证明BEKK-GARCH-POT测度模型得到的结果是相对更精确的。第五章,论文的对策建议部分,根据本文的实证结果及我国商业银行目前所处的金融环境,对我国商业银行流动性风险测度管理方面提出一些对策建议。