【摘 要】
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该文将放宽正态分布的假定,然后用遗传算法来估计ARCH族模型中最为一般的模型--APGARCH模型的参数,这种方法可以作为估计模型参数的一般方法.我们从合理性和实用性两个角度对
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该文将放宽正态分布的假定,然后用遗传算法来估计ARCH族模型中最为一般的模型--APGARCH模型的参数,这种方法可以作为估计模型参数的一般方法.我们从合理性和实用性两个角度对APGARCH模型和ARCH模型进行了比较.该文还讨论了C-GARCH模型以及在波动方程中考虑其它变量的EGARCH模型,并利用C-GARCH来分析金融序列波动的变化模式.
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