伴随着当前经济的高速发展以及全球各国之间金融市场来往日益密切，这使我们看到了经济发展背后所存在的危机。一旦某一个国家的经济出现疲软甚至陷入困境时，有可能就会造成其它经济体也会同时陷入困境当中。在测量这种错综复杂的风险因子集时，就需要我们对风险管理研究模型进行更为深入的研究。本文主要是利用Copula模型对我国8家商业银行整体性风险进行度量，并将该模型的度量结果与简单加总的风险法做比较。在建立模型时，我们首先是检测到了三大风险的厚尾性；其次是对信用风险、市场风险以及操作风险的边际分布进行确定；最后再利用所得边际分布进行Copula模型的建立，使得该模型能够更好地拟合单一风险的特性和它们之间的相连结构，以致使得该模型能很好地来刻画整体性风险，再由最终结果的比较我们可以看出简单加总忽略了风险之间复杂的相关性，从而使得度量结果高估了商业银行的实际整体性风险，而采用Copula函数则可以，并根据研究分析对我国的风险度量技术提出几点意见。