证券投资基金是伴随着我国证券市场的发展而出现的新的投资工具。广大投资者对其还存在着一些模糊认识，尤其是对投资基金绩效的评价，本文正是针对该问题在大量实证研究的基础上撰写而成的。 本文开篇介绍了证券投资基金的概念及特点、其产生和在国内外的发展现状。第二章阐述了组合投资的理论和方法，包括组合理论中常用的一些基本概念，其中一些概念来源于统计学，并且介绍了按照Er_σ准则，如何选择最佳投资组合，确定有效边界。第三章是证券投资基金绩效的评价方法，首先介绍了资本资产定价模型，市场证券组合和资本市场线，然后是在第二章组合投资理论和资本资产定价模型基础上，建立了评价我国证券投资基金绩效的数理模型。第四章是实证研究，通过对基金金泰、基金开元、基金安信和基金裕阳的实证研究，得出了证券投资基金的业绩大部分都超过了市场平均水平，而且基金收益与市场投资组合收益高度相关，二者表现为同涨同跌，同时还得出证券投资基金的收益主要来自于优良的股票的选择，长期持有，在我国证券市场投机气氛比较浓的情况下，起到了抵制投机，稳定证券市场的作用。第五章是政策建议和展望。在前面四章研究的基础上，提出了使我国证券投资基金健康发展的政策建议。