【摘 要】
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我国利率市场化改革开始于二十世纪九十年代初,1996年开始,利率作为中央银行调节宏观经济杠杆,变动愈加频繁。利率水平的多变性和不确定性,已经严重影响了我国商业银行的经营效益
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我国利率市场化改革开始于二十世纪九十年代初,1996年开始,利率作为中央银行调节宏观经济杠杆,变动愈加频繁。利率水平的多变性和不确定性,已经严重影响了我国商业银行的经营效益。更为严重的是,由于历史的原因,我国商业银行一贯不重视对利率风险的管理,致使我国大多数商业银行对利率风险缺乏足够的认识。因此,研究分析利率风险、完善利率风险管理体系成为我国商业银行目前所面临的主要任务之一。正是出于这种考虑,本文不仅对当前西方商业银行最常用的利率风险管理方法和策略进行了综合性论述,而且也结合当前我国商业银行所处的特殊环境,对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测,并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析,研究所使用的方法是利率敏感性缺口分析方法。最后对如何提高我国商业银行的利率风险管理水平进行了有针对性地探讨,具有极其重要的现实意义。 本文共有五个部分。第一部分介绍了利率市场化的定义以及我国利率市场化的进程,并且分析了我国利率市场化的走向以及利率市场化对商业银行的影响。第二部分分析了利率风险的定义和种类,介绍了利率风险管理的产生与发展,系统地分析了目前西方商业银行所使用的利率风险衡量方法——利率敏感性缺口分析方法和持续期缺口分析方法。利率敏感性缺口分析是用来衡量银行净利息收入对市场利率的敏感程度,持续期缺口分析方法衡量的是银行净值对市场利率的敏感性。并且结合西方先进的利率风险度量方法,对我国商业银行面临的利率风险做了总体预测并以上海浦东发展银行为例进行了实证分析。第三部分分析了利率风险管理的两类策略:表内管理策略和表外管理策略。表内管理策略是通过改变资产负债表的构成达到控制利率风险的目的;表外管理策略是利用金融衍生工具——远期利率协议、利率期货、利率期权和利率互换对银行利率风险进行控制。第四部分给出我国商业银行利率风险管理的政策建议,包括构建我国商业银行利率风险管理系统,加强对市场利率的预测,构建高效的利率风险管理系统,加强利率风险内控机制的建设,实行细致完善的资产负债管理,建立科学的资金定价机制并且创新
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