【摘 要】
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由美国次贷危机引发国际金融危机后,许多金融机构相继倒闭,如何从整体上、全面控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是一种可以考察极端事件或极端情景对
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由美国次贷危机引发国际金融危机后,许多金融机构相继倒闭,如何从整体上、全面控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是一种可以考察极端事件或极端情景对金融机构的冲击程度的有效方法。本文主要通过应用压力测试的两种技术性手段——敏感分析和情景分析分别从房地产贷款和银行整体贷款两个层面来研究我国商业银行的信用风险问题。对房地产贷款进行敏感性分析后发现,贷款在险价值受利率变化影响幅度大。运用logit方程转化贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,通过回归发现利率指标(一年期的贷款利率和存款利率)以及通货膨胀率(PPI)对银行体系贷款信用风险的影响较强。在此基础上构建了宏观经济极端情境,发现一年期存款利率的变化引发贷款违约率的巨增变动。最后,本文提出了完善我国商业银行信用风险压力测试的政策建议,以进一步加强我国商业银行的风险控制,有效保障金融体系健康稳定的发展。
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