金融衍生产品的定价和对冲、风险管理、最优投资组合以及模型校正是金融业界最关心的四个问题，其中金融衍生产品的定价更是重中之重。Black和Scholes关于期权定价模型的诞生使得衍生品定价的研究发生了历史性的突破，引起了广泛的关注。在当今金融市场中，衍生产品的种类繁多，除了标准的欧式期权和美式期权，还不断涌现出了大量的新型期权和其它金融衍生工具，这为金融衍生产品的定价工作带来了巨大的挑战。定价的难度从本质上看是由较高的维度带来的，导致相关的金融衍生产品的定价模型无法得到解析解，需要借助数值方法来解决。蒙特卡罗(Monte Carlo)方法是一种基于随机数的数值模拟方法，该方法收敛的阶与问题的维数无关，这使得Monte Carlo方法成为计算高维金融衍生产品定价问题的重要工具。随着Monte Carlo方法的发展，众多方差缩小技术也得到了广泛应用，克服了MonteCarlo方法收敛速度较慢的缺陷。本文将从外汇期权、一篮子期权、信用违约互换(CDS)三个方面，研究Monte Carlo方法在金融衍生产品定价中的应用。总共分为六章：第一章，前言部分，综述了本文选题的背景和意义，并介绍了国内外相关研究的现状和本文所研究的内容。第二章，概述了Monte Carlo方法的主要思想和基本原理，介绍了它在金融衍生产品定价问题研究中的应用及其优势，然后简要介绍了几种常用的方差缩小技术。第三章，利用鞅表示性质建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型。由于所得方程没有显式解，运用Monte Carlo方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟分析，数值试验表明有效地减小了模拟方差，并得到了该期权定价问题的数值结果。第四章，在随机利率满足Vasicek模型的假设下，运用多元均值控制变量蒙特卡罗(MMC)方法对一篮子算术平均亚式期权定价问题进行模拟分析，有效地减小了模拟误差，得到了该期权定价问题的数值结果。第五章，研究了交易对手具有多信用等级的信用违约互换的定价问题。考虑交易对手的违约强度随着信用等级的迁移而变化，同时影响参考公司的违约强度，构建了基于信用等级迁移的违约传染模型。通过分析不同违约情况下的现金流建立了CDS合约价值的定价模型，利用蒙特卡罗方法求得其数值解并计算CVA。第六章，总结了本文研究的主要内容，并给出了不足之处和有待深入研究的问题。